Phương pháp định lượng trong tài chính

Trong ngành dịch vụ thương mại tài chính, so sánh định lượng được thực hiện để so sánh các thời cơ đầu tư, chẳng hạn như thời điểm thiết lập hoặc phân phối chứng khoán. Có thể thấy phân tích định lượng vào vai trò hết sức đặc biệt trong tín dụng thanh toán ngân hàng.

Bạn đang xem: Phương pháp định lượng trong tài chính

Luật sư tư vấn công cụ miễn phí qua tổng đài năng lượng điện thoại: 1900.6568

1. đối chiếu định lượng vào tín dụng ngân hàng là gì?

– so với định lượng ( Quantitative Analysis – QA) là việc áp dụng các cách thức toán học với thống kê trong làm chủ tài chính và chi tiêu . đa số người thao tác làm việc trong nghành nghề này là các nhà so với định lượng ( quants ). Quants có xu thế chuyên về những lĩnh vực cụ thể có thể bao gồm định giá hoặc cấu trúc phái sinh , thống trị rủi ro , giao dịch thanh toán theo thuật toán và cai quản đầu tứ . Nghề nghiệp tương tự như các ngành toán công nghiệp trong số ngành khác. Quy trình này thường bao gồm việc tra cứu kiếm cơ sở dữ liệu rộng lớn cho những mẫu, ví dụ như mối đối sánh giữa những tài sản thanh toán hoặc các mẫu vận động giá ( theo xu hướng hoặc đảo ngược mức độ vừa phải ). Các chiến lược kết quả có thể liên quan tiền đến giao dịch tần suất cao .

– tuy nhiên các nhà so với định lượng lúc đầu là ” phe buôn bán ” từ các công ty tạo lập thị trường, suy xét định giá bán phái sinh và cai quản rủi ro, chân thành và ý nghĩa của thuật ngữ này đã không ngừng mở rộng theo thời hạn để bao gồm những cá nhân tham gia vào số đông mọi vận dụng của tài chính toán học, bao hàm cả phe tải . So với định lượng được vận dụng thường được kết hợp với cai quản đầu bốn định lượng bao gồm nhiều phương pháp như chênh doanh thu thống kê , giao dịch theo thuật toán và thanh toán giao dịch điện tử.

– so với định lượng là quá trình thu thập và reviews các dữ liệu hoàn toàn có thể đo lường với kiểm triệu chứng được như doanh thu, thị phần và tiền lương nhằm hiểu được hành vi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước đây, các chủ công ty lớn và giám đốc doanh nghiệp chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm và phiên bản năng của mình khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với technology dữ liệu, so sánh định lượng hiện tại được xem như là một giải pháp tiếp cận xuất sắc hơn để mang ra những quyết định sáng suốt.

– đối chiếu định lượng là 1 trong những kỹ thuật sử dụng quy mô toán học cùng thống kê, đo lường và thống kê và nghiên cứu và phân tích để hiểu hành vi. Những nhà đối chiếu định lượng đại diện thay mặt cho một thực tiễn nhất định dưới dạng quý hiếm số. So sánh định lượng được vận dụng để đo lường, review hiệu suất, định vị một khí cụ tài thiết yếu và dự đoán các sự khiếu nại trong quả đât thực, chẳng hạn như những biến đổi trong tổng thành phầm quốc nội (GDP) của một quốc gia.

2. Nội dung và vai trò:

* Nội dung: Kỹ thuật so với định lượng

– so với hồi quy: Phân tích hồi quy là 1 kỹ thuật phổ biến không những được thực hiện bởi các chủ doanh nghiệp hơn nữa được thực hiện bởi các nhà thống kê và kinh tế tài chính học. Nó liên quan đến việc sử dụng các phương trình thống kê để tham dự đoán hoặc cầu tính ảnh hưởng của một phát triển thành này lên thay đổi khác. Ví dụ, so sánh hồi quy rất có thể xác định biện pháp lãi suất tác động đến hành vi của doanh nghiệp liên quan đến chi tiêu tài sản. Một vận dụng cốt lõi không giống của so với hồi quy là thiết lập tác động của trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đối với thu nhập thường niên của nhân viên.

– Trong nghành nghề kinh doanh, chủ sở hữu rất có thể sử dụng đối chiếu hồi quy để khẳng định tác động của ngân sách chi tiêu quảng cáo mang lại lợi nhuận gớm doanh. Thực hiện cách tiếp cận này, nhà doanh nghiệp gồm thể tùy chỉnh thiết lập mối đối sánh tương quan thuận hoặc nghịch thân hai vươn lên là số.

– Lập trình con đường tính: Hầu hết các công ty song khi gặp mặt phải tình trạng thiếu vắng các nguồn lực có sẵn như mặt bằng cơ sở, thiết bị móc cung ứng và lao động. Giữa những tình huống như vậy, những nhà quản lý công ty đề xuất tìm cách phân chia các nguồn lực một cách hiệu quả. Lập trình đường tính là một cách thức định lượng xác định làm chũm nào để đã có được một phương án tối ưu như vậy. Nó cũng được sử dụng để khẳng định cách một công ty có thể tạo ra lợi nhuận tối ưu với giảm bỏ ra phí buổi giao lưu của mình, tùy thuộc vào một vài ràng buộc độc nhất định, chẳng hạn như lao động.

– khai thác dữ liệu: Khai phá tài liệu là sự kết hợp giữa năng lực lập trình máy tính và cách thức thống kê. Sự thịnh hành của khai quật dữ liệu thường xuyên phát triển tuy vậy song với sự gia tăng về con số và kích thước của những tập tài liệu có sẵn. Các kỹ thuật khai thác dữ liệu được sử dụng để đánh giá các tập dữ liệu rất cao nhằm kiếm tìm ra các mẫu hoặc mối đối sánh được bít giấu phía bên trong chúng.

– các ứng dụng của so với định lượng trong nghành nghề kinh doanh: Các nhà doanh nghiệp thường yêu cầu đưa ra quyết định trong số những điều kiện không chắn chắn chắn. Như mong muốn thay, các kỹ thuật định lượng cho phép họ gửi ra các ước tính cực tốt và do đó giảm thiểu khủng hoảng liên quan mang lại một quyết định cụ thể. Lý tưởng độc nhất vô nhị là các quy mô định lượng cung cấp cho chủ sở hữu công ty sự hiểu biết giỏi hơn về thông tin sẽ giúp họ giới thiệu quyết định cực tốt có thể.

Xem thêm: Đăng Ký Tuyển Sinh Tiểu Học Vinschool Mới Nhất, Đăng Ký Tuyển Sinh

– cai quản dự án: Một nghành nghề dịch vụ mà so sánh định lượng được coi là một công cụ luôn luôn phải có là trong quản lý dự án . Như đã đề cập trước đó, các phương thức định lượng được sử dụng để kiếm tìm cách phân chia nguồn lực tốt nhất, đặc biệt nếu hồ hết nguồn lực này khan hiếm. Những dự án kế tiếp được lên lịch dựa trên sự sẵn có của những nguồn lực độc nhất định

– planer sản xuất: Phân tích định lượng cũng góp các cá nhân đưa ra những quyết định hoạch định sản phẩm sáng suốt. Trả sử một doanh nghiệp cảm thấy trở ngại khi cầu tính quy mô với vị trí của một đại lý sản xuất mới. Phân tích định lượng có thể được áp dụng để reviews các đề xuất khác nhau về đưa ra phí, thời gian và địa điểm. Với việc lập planer và kế hoạch trình sản phẩm hiệu quả, các công ty sẽ rất có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của chúng ta đồng thời buổi tối đa hóa lợi tức đầu tư của họ.

– Tiếp thị: Mỗi doanh nghiệp cần phải có một chiến lược kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, việc cấu hình thiết lập ngân sách cho bộ phận tiếp thị rất có thể khó khăn, đặc biệt quan trọng nếu mục tiêu của thành phần này ko được đặt ra. Với cách thức định lượng phù hợp, các nhà tiếp thị rất có thể dễ dàng tùy chỉnh ngân sách cần thiết và phân chia việc mua phương tiện truyền thông. Những quyết định rất có thể dựa trên dữ liệu thu được từ những chiến dịch tiếp thị.

– Tài chính: Bộ phận kế toán của một công ty cũng công ty yếu phụ thuộc phân tích định lượng. Nhân viên cấp dưới kế toán sử dụng những dữ liệu và phương pháp định lượng khác nhau, chẳng hạn như mô hình dòng tiền ưu tiên , để mong tính cực hiếm của một khoản đầu tư. Thành phầm cũng hoàn toàn có thể được nhận xét dựa trên ngân sách sản xuất bọn chúng và lợi nhuận mà lại chúng chế tạo ra ra.

– mua sắm và chọn lựa và hàng tồn kho: Một trong những thách thức lớn nhất mà những doanh nghiệp phải đương đầu là kĩ năng dự đoán nhu cầu đối với một thành phầm hoặc dịch vụ. Mặc dù nhiên, với các kỹ thuật định lượng, các công ty hoàn toàn có thể được giải đáp về số lượng vật liệu họ bắt buộc mua, mức tồn kho để duy trì và chi tiêu mà họ rất có thể phải chịu khi vận chuyển và tàng trữ thành phẩm.

– Điểm mấu chốt: Phân tích định lượng là câu hỏi sử dụng các kỹ thuật toán học với thống kê để tấn công giá buổi giao lưu của một doanh nghiệp. Trước lúc phân tích định lượng ra đời, nhiều giám đốc doanh nghiệp đưa ra ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và bản lĩnh. Những chủ công ty lớn hiện có thể sử dụng các phương thức định lượng để tham dự đoán xu hướng, xác minh việc phân chia các nguồn lực và cai quản các dự án.

– những kỹ thuật định lượng cũng được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư. Bằng cách đó, những tổ chức hoàn toàn có thể xác định tài sản tốt nhất có thể để chi tiêu vào cùng thời điểm tốt nhất có thể để thực hiện. Một số phương thức phân tích định lượng bao gồm phân tích hồi quy, lập trình tuyến đường tính và khai thác dữ liệu.

* Vai trò:

– phân tích định lượng cung cấp cho công ty phân tích những công ráng để kiểm soát và phân tích những sự kiện trong quá khứ, hiện tại và dự đoán trong tương lai. Bất kỳ chủ đề nào liên quan đến các con số đều hoàn toàn có thể được định lượng; vì đó, QA được sử dụng trong tương đối nhiều lĩnh vực bao gồm hóa học tập phân tích, so với tài chính, kỹ thuật xã hội với thể thao gồm tổ chức. Trong trái đất tài chính, các nhà phân tích phụ thuộc ngặt nghèo vào QA thường xuyên được call là “quants” hoặc “quant jockeys.”

 – những nhà đầu tư thực hiện tại QA khi áp dụng các phần trăm tài thiết yếu chính, ví dụ điển hình như phần trăm giá trên thu nhập cá nhân (P / E) hoặc các khoản thu nhập trên mỗi cp (EPS), trong quy trình ra quyết định chi tiêu của họ (ví dụ: có mua cổ phiếu của chúng ta hay không). QA bao gồm từ việc kiểm tra dữ liệu thống kê dễ dàng và đơn giản (ví dụ: doanh thu) đến những phép tính tinh vi (ví dụ: phân tách khấu dòng tiền hoặc định vị quyền chọn).

– tuy nhiên QA đóng vai trò như 1 công cụ reviews hữu ích, nó thường được kết phù hợp với phân tích định tính của công cụ phân tích và review bổ sung. Thường thì một công ty sử dụng phân tích định lượng để đánh giá các số liệu như lệch giá bán hàng, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất mang lại lợi ích trên tài sản (ROA). Tuy nhiên, để sở hữu bức tranh tốt hơn về hoạt động của công ty, các nhà so với cũng reviews thông tin không dễ định lượng hoặc bớt xuống các giá trị số, chẳng hạn như danh giờ đồng hồ hoặc ý thức của nhân viên. đối chiếu định tính triệu tập vào ý nghĩa, tương quan đến sự nhạy bén với ngữ cảnh rộng là mong mỏi muốn đạt được những tổng quan chung và tùy chỉnh các tế bào tả phong phú và đa dạng hơn là các thước đo rất có thể định lượng được. đối chiếu định tính tìm cách vấn đáp “tại sao” và “như cầm cố nào” của hành vi con người.

– trong một dự án công trình phân tích định tính với định lượng kết hợp, một công ty, nhà so với hoặc nhà đầu tư chi tiêu có thể muốn review sức mạnh mẽ của một sản phẩm. Những công cố kỉnh định tính được thực hiện cho dự án có thể bao hàm khảo sát quý khách hàng và thảo luận của hội đồng. Một so với định lượng của sản phẩm cũng rất có thể được ban đầu thông qua việc kiểm tra tài liệu về số lượng khách hàng lặp lại, khiếu nại của công ty và con số yêu cầu bh trong một khoảng thời gian nhất định. QA không đối lập với so sánh định tính; bọn chúng chỉ là mọi triết lý khác nhau. Được áp dụng cùng nhau, chúng cung cấp thông tin hữu ích cho những quyết định sáng sủa suốt nhằm mục tiêu thúc đẩy một xã hội tốt đẹp hơn, nâng cao tình hình tài bao gồm và nâng cấp hoạt rượu cồn kinh doanh.

– nhiệm vụ chính ở trong nhà phân tích định lượng là trình diễn một tình huống giả định đã mang lại dưới dạng những giá trị số. So với định lượng giúp tấn công giá hiệu quả hoạt động, đánh giá các luật tài thiết yếu và chuyển ra những dự đoán. Nó bao gồm ba kỹ thuật giám sát dữ liệu chính: phân tích hồi quy , lập trình con đường tính và khai quật dữ liệu.